In fat32 lo puoi fare anche da Mac, ma avrai il limite della dimensione dei file a 4 Gb.
In alternativa puoi installare driver di terze parti che ti consentono di inizializzare in NTFS, ce ne sono diversi, alcuni gratuiti, altri a pagamento; il migliore è Paragon NTFS ma non è gratuito.
Google è tuo amico per quelli gratuiti